Здрок В.В.
Економетрія:підручник/ В.В.Здрок, Т.Я.Лагоцький.– К.:Знання, 2010.– 541с.

ЗМІСТ

Розділі. СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМЕТРІЇ................................................... 12
1.1.  Етапи розвитку економіко-математичних досліджень.............. 12
  1. Використання математичних методів в економіці.......................... 12
  2. Математична школа в політичній економії..................................... 13
  3. Статистичний напрям....................................................................... 14
  4. Економетрія. Історія становлення та сутність наукової дисципліни          15
1.2.  Моделювання — науковий метод пізнання дійсності............... 17
  1. Використання моделювання у наукових дослідженнях.................. 17
  2. Класифікація моделей...................................................................... 19
  3. Особливості використання математичного моделювання в економічних дослідженнях............... 22
  4. Загальна схема проведення економетричного дослідження.......... 30
  5. Внесок українських учених у розвиток економіко-математичних досліджень      31
Запитання для самоконтролю........................................................................... 33


2.1.  Основи кореляційно-регресійного аналізу.................................. 35
  1. Види зв'язку між змінними. Кореляційна залежність...................... 35
  2. Аналітичне групування..................................................................... 39
  3. Основні завдання кореляційно-регресійного аналізу...................... 44
2.2.  Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі....... 47
  1. Узагальнена та вибіркова парні лінійні кореляційно-регресійні моделі     47
  2. Оцінювання параметрів економетричних моделей......................... 48
  3. Визначення оцінок параметрів парної лінійної кореляційно-регресійної моделі  54
  4. Економетрична інтерпретація параметрів парної моделі. Випадкові відхилення 62
  5. Основні припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу         65
  6. Перевірка моделі на наявність автокореляції.................................. 71
  7. Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі методом максимуму правдоподібності......... 74
2.3.  Тіснота кореляційного зв'язку між змінними. Спряжені регресії................. 75
  1. Коефіцієнт кореляції та його властивості........................................ 75
  2. Спряжені парні лінійні кореляційно-регресійні моделі.................. 81
2.4.  Перевіряння парної лінійної кореляційно-регресійної моделі на точність... 84
  1. Стандартна та гранична похибки моделі........................................ 84
  2. Відношення детермінації. Кореляційне відношення....................... 90
  3. Вибіркова похибка моделі................................................................ 94
  4. Похибка індивідуального прогнозу............................................... 100
  5. Оцінювання коефіцієнта кореляції................................................. 102
  6. Перевіряння статистичної значущості параметрів зв'язку між змінними.......... 105
  7. Експрес-діагностика моделі.......................................................... 110
Запитання і завдання для самоконтролю...................................................... 111

Розділ 3. БАГАТОФАКТОРНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ................ 114
3.1.  Побудова множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі........... 114
  1. Основні припущення під час багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу         114
  2. Етапи побудови множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі       116
  3. Оцінювання параметрів моделі..................................................... 118
  4. Економетричний зміст параметрів багатофакторної моделі..... 130
  5. Матричний під хід до побудови множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі     133
3.2.  Основні економетричні оцінки множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі..... 137
  1. Стандартна похибка багатофакторної моделі.............................. 137
  2. Коефіцієнти множинної детермінації та кореляції....................... 139
  3. Вибіркова похибка багатофакторної моделі................................. 141
  4. Похибка індивідуальної оцінки багатофакторної моделі............. 145
  5. Оцінювання коефіцієнта множинної кореляції.............................. 147
  6. Експрес-діагностика багатофакторної моделі............................... 148
  7. Часткова регресія. Коефіцієнти часткової кореляції та часткової детермінації.................... 149
3.3.  Методи вибору множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі.......... 152
  1. Огляд методів вибору багатофакторної моделі........................... 152
  2. Метод усіх можливих регресій...................................................... 153
  3. Метод виключень........................................................................... 159
  4. Покроковий регресійний метод..................................................... 162
3.4.  Дисперсійний аналіз..................................................................... 166
  1. Основи дисперсійного аналізу....................................................... 166
  2. Однофакторний дисперсійний аналіз............................................ 167
  3. Двофакторний дисперсійний аналіз.............................................. 172
  4. Трифакторний дисперсійний аналіз ............................................. 177
3.5.  Компонентний аналіз................................................................... 181
  1. Суть компонентного аналізу......................................................... 181
  2. Метод головних компонент........................................................... 181
3.6.  Класифікація соціально-економічних об'єктів......................... 192
  1. Методи класифікації соціально-економічних об'єктів. Дискримінантний аналіз   192
  2. Основи кластерного аналізу.......................................................... 198
Запитання для самоконтролю......................................................................... 204

Розділ 4. НЕЛІНІЙНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ............................... 207
4.1.  Динамічні ряди та їхні характеристики.................................... 207
  1. Економічна динаміка. Траєкторії та динамічні ряди.................... 207
  2. Характеристики швидкості та інтенсивності динаміки................ 209
  3. Середні характеристики динаміки................................................. 215
4.2.  Типи економічного розвитку та їхні трендові моделі.............. 220
  1. Згладжування динамічних рядів. Трендові моделі....................... 220
  2. Трендові моделі рівномірного розвитку....................................... 223
  3. Трендові моделі прискореного розвитку...................................... 224
  4. Трендові моделі уповільненого розвитку..................................... 229
  5. Трендові моделі розвитку зі зміною характеристик динаміки.......... 233
4.3.  Побудова та використання трендових моделей....................... 240
  1. Етапи побудови трендових моделей............................................. 240
  2. Методи оцінювання параметрів моделей тренда......................... 242
  3. Прогнозування на основі трендових моделей ............................. 255
  4. Приклади трендових моделей....................................................... 262
4.4.  Факторні моделі економічного розвитку.................................. 263
  1. Екстенсивний та інтенсивний розвиток......................................... 263
  2. Однофакторні моделі економічного зростання............................ 264
  3. Багатофакторні моделі економічного зростання............................ 268
4.5. Статичні виробничі функції та функції виробничих витрат ... 272
4.6. Макроекономічні динамічні виробничі функції....................... 294
  1. Застосування макроекономічних динамічних виробничих функцій для моделювання економічного розвитку... 294
  2. Динамічна функція Кобба - Дугласа........................................... 296
  3. Динамічна функція із постійною еластичністю заміни ресурсів.. 297
  4. Однофакторні макроекономічні функції....................................... 298
Запитання для самоконтролю.......................................................................... 299

Розділ 5. ЕКОНОМЕТРИЧНІ СИМУЛЬТАТИВНІ МОДЕЛІ.................. 301
5.1.  Основи симультативного моделювання.................................... 301
  1. Поняття симультативної моделі.................................................... 301
  2. Скорочена форма симультативної моделі та способи її запису... 304
  3. Економетричне інтерпретування структурних параметрів та параметрів скороченої форми     306
  4. Приклади застосування симультативних моделей....................... 309
    1. Модель попиту на товар................................................................ 309
    2. Модель грошової пропозиції......................................................... 311
    3. Кейнсіанська модель визначення попиту...................................... 312
    4. Модель "зарплата — ціна"............................................................ 314
    5. Модель рівноваги на ринку товарів............................................... 315
    6. Модель рівноваги на ринку грошей.............................................. 317
    7. Економетрична модель Клейна..................................................... 319
5.2.  Проблема ототожнення в симультативних моделях................ 320
  1. Точно ототожнені, неототожнені, переототожнені симул ьтативні моделі......... 320
  2. Обов'язкова умова ототожнення (умова порядку)........................ 326
  3. Обов'язкова і достатня умова ототожнення (рангова умова) ... 327
5.3.  Методи оцінювання параметрів симультативних моделей.... 332
  1. Оцінювання параметрів скороченої форми симультативної моделі           332
  2. Недоліки застосування класичного методу найменших квадратів під час побудови симультативних моделей... 333
  3. Загальний огляд методів оцінювання параметрів симультативних моделей         336
5.3.4.   Метод непрямих найменших квадратів......................................... 337
5.3.5. Двокроковий метод найменших квадратів...................................... 345
5.3.6. Матричний підхід до побудови економетричних симультативних моделей..................... 354
5.4. Симультативні рекурсивні моделі............................................... 364
  1. Загальна форма рекурсивної моделі............................................. 364
  2. Приклади застосування симультативних рекурсивних моделей. 367
Запитання і завдання для самоконтролю...................................................... 371

Розділ 6. ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВІ ТА АВТОРЕГРЕСІЙНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ........ 373
6.1.  Дистрибутивно-лагові моделі...................................................... 373
  1. Поняття дистрибутивно-лагової моделі........................................ 373
  2. Причини та види лагів.................................................................... З 74
  3. Методи оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей  379
    1. Послідовне оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей       379
    2. Методи апріорного оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей      384
      1. Модель Койка................................................................................. 384
      2. Модель адаптивних очікувань (перпіа модифікація моделі Койка)            387
      3. Модель часткових пристосувань (друга модифікація моделі Койка)         389
      4. Підхід Альмона до оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей      392
6.2.  Авторегресійні моделі................................................................... 401
  1. Поняття авторегресійної моделі.................................................... 401
  2. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей....................... 402
Запитання для самоконтролю......................................................................... 409
Розділ 7. АВТОКОРЕЛЯЦІЯ, ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ ТА МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ У КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОМУ АНАЛІЗІ........... 411
7.1.  Явище автокореляції у кореляційно-регресійному аналізі.... 411
  1. Суть і причини автокореляції........................................................ 411
  2. Наслідки автокореляції.................................................................. 413
  3. Тестування автокореляції.............................................................. 414
    1. Графічний метод............................................................................ 414
    2. Метод рядів.................................................................................... 418
    3. Критерій Дарбіна — Уотсона (ZW-критерій)............................... 420
    4. й-критерій Дарбіна — Уотсона..................................................... 425
7.2.  Методи усунення автокореляції................................................. 427
  1. Визначення коефіцієнта автокореляції на підставі статистики Дарбіна - Уотсона.................... 431
    2.                                                                                                                                                       
  2. Метод Кохрана — Оркатта............................................................ 433
  3. Метод Хілдрета — Лу.................................................................... 437
  4. Метод перших різниць................................................................... 438
7.3.  Явище гетероскедастичності під час побудови кореляційно-регресійних моделей.... 440
  1. Суть гетероскедастичності............................................................ 440
  2. Наслідки гетероскедастичності..................................................... 442
  3. Тестування гетероскедастичності................................................. 445
    1. Графічний аналіз випадкових відхилень....................................... 445
    2. Аналітичні методи тестування гетероскедастичності................. 449
      1. Критерій Бартлетта........................................................................ 450
      2. Тест рангової кореляції Спірмена................................................. 452
      3. Тест Голдфельда — Квандта......................................................... 455
      4. Тест Парка...................................................................................... 457
      5. ТестГлейзера.................................................................................. 460
      6. ТестГодфрея................................................................................... 464
7.4.  Методи усунення гетероскедастичності.................................... 467
  1. Метод зважених найменших квадратів (дисперсії випадкових величин відомі)    467
  2. Метод зважених найменших квадратів (дисперсії відхилень невідомі)      471
  3. Узагальнений метод найменших квадратів (матричний підхід)......................... 476
7.5.  Мультиколінеарність під час побудови множинних кореляційно-регресійних моделей..... 485
  1. Суть мультиколінеарності............................................................. 485
  2. Наслідки мультиколінеарності...................................................... 488
  3. Тестування наявності мультиколінеарності................................. 493
  4. Визначення рівня мультиколінеарності........................................ 506
7.6.  Методи усунення мультиколінеарності..................................... 508
  1. Вилучення однієї або кількох факторних ознак........................... 508
  2. Збільшення кількості спостережень або побудова нової вибірки   509
  3. Зміна специфікації моделі ............................................................ 509
  4. Використання попередньої (первинної) інформації про деякі параметри ....... 509
  5. Перетворення змінних................................................................... 510
Запитання для самоконтролю......................................................................... 514
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ............................................................... 516
Додаток. СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ ............................................................ 519
ЗМІСТ КОМПАКТ-ДИСКА............................................................................. 540